市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)是什么_怎么計(jì)算

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　　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)是什么？

　　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)是指進(jìn)行有一定風(fēng)險(xiǎn)的投資所要求的除無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益外的額外收益，風(fēng)險(xiǎn)越大，所要求的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)就越高。通常被定義為在一個(gè)相當(dāng)長(zhǎng)的歷史時(shí)期里，權(quán)益市場(chǎng)平均收益率與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)平均收益率之間的差異。

　　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)公式：

　　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)=Rm-Rf。

　　權(quán)益市場(chǎng)收益率的估計(jì)：

　　在計(jì)算的時(shí)候多數(shù)人傾向于采用幾何平均法。應(yīng)選擇較長(zhǎng)的時(shí)間跨度，選擇時(shí)間跨度的時(shí)候既要包括經(jīng)濟(jì)繁榮時(shí)期，也包括經(jīng)濟(jì)衰退時(shí)期。計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的時(shí)候，應(yīng)該選擇較長(zhǎng)期間的數(shù)據(jù)進(jìn)行估計(jì)